Kevin a Christine mají spolu tři děti – dva syny Caydena (15) a Hayese (14) a dceru Grace (12). Začali spolu chodit v roce 1999, krátce po Costnerově rozchodu s Bridget Rooney, s níž má syna Liama (27 let). Christine je návrhářka kabelek a bývalá modelka.
Kevin a Christine se na krátko rozešli v roce 2002 kvůli neshodám ohledně početí dalších dětí – Christine toužila po dalších potomcích, zatímco Kevin měl již čtyři děti z předchozích vztahů. Nakonec se však Kevin k této myšlence přiklonil, jak uvedl v rozhovoru pro Parade: „Řekla: ‚Budu na tebe čekat, ale ne dlouho. Když dostaneš rozum, vrať se ke mně.'“ Dodal, že možná to byla schopnost přiznat své chyby. Pár má spolu dva syny a dceru.
Kevin a Christine se vzali v soukromí na Kevinově velkém ranči v Aspenu v Coloradu dne 25. září 2004. V roce 2007 přivítali svého prvního syna Caydena, a poté přibyly do rodiny další dvě děti v letech 2009 a 2010.
V červnu 2020 Kevin Costner uvedl, že pandemie koronaviru posílila jeho manželství s Christine. Během karantény se podle něj věnovali tomu, jak mohou jeden pro druhého a pro svou rodinu dělat více. Costner popsal jejich vztah jako tok řeky, do kterého se musíte dostat.